അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ്. സോൾലെസ്സ് എക്സ്പെർട്ട് അഡ്വൈസർമാർ - റോബോ-അഡ്വൈസിംഗ്, അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിങ്ങ്: പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ഭാവി അൽഗോരിതമിക്, ഓട്ടോമേറ്റഡ് ട്രേഡിങ്ങ്
ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രൊഫസറും ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് വിദഗ്ധനുമായ മാർക്കോ അവെല്ലനെഡ ഒരു അവതരണം നടത്തി, അതിൽ വൻകിട നിക്ഷേപകർ അവരുടെ വലിയ ഇടപാടുകൾ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ മറയ്ക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു, മറ്റ് വ്യാപാരികൾ സ്റ്റോക്ക് വിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മെറ്റീരിയലിൽ - ഈ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ.
എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അൽഗോരിതങ്ങൾ വേണ്ടത്
കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ 90-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ വൻകിട നിക്ഷേപകർക്കും ഹെഡ്ജ് ഫണ്ടുകൾക്കുമുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ്. ഡെസിമലൈസേഷൻ (ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഒരു ദശാംശ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പരിവർത്തനം - ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 1 സെന്റിന് തുല്യമാണ്, ഡോളറിന്റെ 1/16 അല്ല), ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റ് ആക്സസ് (ഡിഎംഎ) സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, 100% ഇലക്ട്രോണിക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ , എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെയും ബ്രോക്കർമാരുടെയും കമ്മീഷനുകളുടെ കുറവ്, യുഎസിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും വിവിധ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ഉദയം - ഇതെല്ലാം അൽഗോരിതം ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യാപാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ സ്ഫോടനാത്മകമായ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി.സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗിൽ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അവെല്ലനെഡ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ വിവരിക്കുന്നു. പ്രൊഫസർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, വലിയ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകരുടെ കാര്യത്തിൽ, അവ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഇടപാടിൽ നിന്ന് സാധ്യമായ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാനല്ല, മറിച്ച് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും എക്സിക്യൂഷൻ ചെലവുകൾ ക്രമീകരിക്കാനുമാണ്.
ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, സാധാരണയായി വലിയ നിക്ഷേപകർ വലിയ അളവിലുള്ള ഷെയറുകളുമായി ഇടപാട് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇടപാടിന്റെ അളവ് ഓഹരി വില മാറ്റാതെ തന്നെ മാർക്കറ്റിന് "ദഹിപ്പിക്കാൻ" കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ധാരാളം ഓഹരികൾ വാങ്ങേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അവയുടെ വിലയിൽ മാറ്റത്തിനും "സ്ലിപ്പേജ്" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിനും ഇടയാക്കും. അതിനാൽ, മുഴുവൻ ഓർഡറും ഒരു വിലയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല - ആദ്യം, ഇടപാടുകൾ ശരിയായ വിലയിൽ നടക്കും, പക്ഷേ ക്രമേണ അത് കുറഞ്ഞതും ലാഭകരവുമാകും.
ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ, വലിയ ഓർഡറുകൾ ചെറുതാക്കി മാറ്റേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, അത് മിനിറ്റുകൾ, മണിക്കൂറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്നു.
ഇത് കഴിയുന്നത്ര ലാഭകരമാക്കാൻ, ഒരു ഷെയറിന്റെ ശരാശരി വില അൽഗോരിതം നിയന്ത്രിക്കണം. മാർക്കറ്റ് "ബെഞ്ച്മാർക്ക്" - പ്രതിദിനം ആഗോള ശരാശരി വില, ക്ലോസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് വില മുതലായവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വിലയിരുത്താം.
എന്നാൽ ഒരു വലിയ ഓർഡറിനെ എങ്ങനെ ചെറുതായി വിഭജിക്കാം എന്ന് കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമല്ല. ഓർഡർ എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം - ഒരു പരിധി അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഓർഡറായി - ഏത് വിലയ്ക്കും അൽഗോരിതം തീരുമാനിക്കണം. അത്തരം ഓരോ ചൈൽഡ് ഓർഡറിനും ഏറ്റവും മികച്ച വില കൈവരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.
സാമ്പത്തിക വിപണികളുടെ വികസനവും പുതിയ വ്യാപാര ഉപകരണങ്ങളുടെ ആവിർഭാവവും ഈ ചുമതലയെ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണവും രസകരവുമാക്കി.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ബ്രോക്കർമാർക്ക് ഫോണിലൂടെയോ ഫാക്സിലൂടെയോ മാത്രം ഓർഡറുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇലക്ട്രോണിക് ട്രേഡിംഗുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, API ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബ്രോക്കറേജ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ട്രേഡിംഗ് റോബോട്ടിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് സാധ്യമാണ് - ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഓർഡറുകൾ ബ്രോക്കറേജ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു, അവിടെ നിന്ന് അവർ എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്നു (ITinvest സ്വന്തം SmartCOM API ഉണ്ട്).
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഒരു ചട്ടം പോലെ, തന്ത്രത്തിന്റെ വേഗത പ്രധാനമാണ്, അതിനാൽ പല വ്യാപാരികളും നേരിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് ആക്സസ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു (DMA - ITinvest റഷ്യൻ, വിദേശ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലേക്ക് അത്തരം പ്രവേശനം നൽകുന്നു). ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ട്രേഡിംഗ് റോബോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റവുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകുന്നു, ബ്രോക്കറുടെ സംവിധാനത്തെ മറികടക്കുന്നു, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സമയം നേടാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
എന്നാൽ ഇത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ട്രേഡിംഗ് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്. നിരവധി വ്യത്യസ്ത ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ആവിർഭാവം ഓർഡറുകളുടെ "സ്മാർട്ട് റൂട്ടിംഗിനായുള്ള" അൽഗോരിതം വികസിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു - അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഏറ്റവും ലാഭകരമായ ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ മാത്രമല്ല, ലഭ്യമായ സൈറ്റുകളിൽ ഏതാണ് എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഓർഡർ അയക്കുന്നതാണ് നിലവിൽ നല്ലത്.
അങ്ങനെ, ആധുനിക അൽഗോരിതങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ട്.
- മാക്രോ ട്രേഡിംഗ് അൽഗോരിതങ്ങൾ- വ്യാപാര തന്ത്രം നിർണ്ണയിക്കുക;
- മൈക്രോട്രേഡിംഗ് അൽഗോരിതങ്ങൾ- വാസ്തവത്തിൽ, ഓർഡറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള "എഞ്ചിനുകൾ" ട്രേഡിംഗ്;
- സ്മാർട്ട് റൂട്ടിംഗ് അൽഗോരിതങ്ങൾ- ഒരേ സമയം നിരവധി എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ ജോലി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ.
ട്രേഡിംഗ് അൽഗോരിതങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ
നിരവധി തരം അൽഗോരിതം തന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവയിലൊന്ന്, നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് വിലയിൽ നിന്ന് അന്തിമ വെയ്റ്റഡ് ശരാശരി ഇടപാട് വിലയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വ്യതിയാനത്തോടെ ഒരു വലിയ അളവിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഉപകരണത്തിന്റെ (ഉദാഹരണത്തിന്, ഓഹരികൾ) വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിർവ്വഹണ തന്ത്രങ്ങളാണ്.ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്ന അൽഗോരിതങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് TWAP, VWAP അൽഗോരിതങ്ങൾ.
TWAP അൽഗോരിതം
TWAP (ടൈ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൈസ് - ടൈം വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൈസ്) എന്നതിന്റെ ഉപയോഗം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം ആവർത്തനങ്ങൾക്കായി വാങ്ങുന്നതിനോ വിൽക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ഒരു ഓർഡറിന്റെ ഏകീകൃത നിർവ്വഹണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, മാർക്കറ്റ് ഓർഡറുകൾ മികച്ച ബിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫറിന്റെ വിലകളിൽ സ്ഥിരമായി സ്ഥാപിക്കുന്നു, ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം വ്യതിയാനത്തിനായി ക്രമീകരിക്കുന്നു.ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ദിവസം 100,000 ഓഹരികൾ വാങ്ങുന്നത് ഇതുപോലെയാകാം (അഞ്ച് മിനിറ്റ് തുടർച്ചയായ ഇടവേളകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു):
VWAP അൽഗോരിതം
VWAP (വോളിയം വെയ്റ്റഡ് ശരാശരി വില - വോളിയം വെയ്റ്റഡ് ശരാശരി വില) ഇനിപ്പറയുന്ന സ്കീം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ട്രേഡിംഗ് സെഷന്റെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ട്രേഡിംഗ് വോളിയം സാധാരണയായി കൂടുതലായിരിക്കും, അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ അത് കുറവാണ്. കുറഞ്ഞ ചെലവുകളുള്ള ഒരു വലിയ ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി, അത് ദിവസത്തിന്റെ സമയം കണക്കിലെടുത്ത് ചെറിയ ഓർഡറുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.ഇതിനായി:
- അൽഗോരിതം ശരാശരി ട്രേഡിംഗ് വോളിയം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടവേളകളിൽ കണക്കാക്കുന്നു.
- ഓരോ ഇടവേളയിലും, സ്റ്റാൻഡേർഡ് വോളിയത്തിന് ആനുപാതികമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നു.
ശതമാനം വോളിയം (POV)
വോളിയത്തിന്റെ ശതമാനം (POV) അൽഗോരിതം VWAP യുടെ അതേ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഒരു നിശ്ചിത നിലവിലെ ദിവസത്തെ ട്രേഡിങ്ങിന്റെ അളവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒരു മാനദണ്ഡമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവിലുടനീളം ലേലത്തിൽ സ്ഥിരമായ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് ആശയം.വോളിയം Q യുടെ കൂടുതൽ ഓഹരികൾ "ട്രേഡ്" ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, ട്രേഡുകളിലെ "പങ്കാളിത്ത ഗുണകം" γ ആണെങ്കിൽ, അൽഗോരിതം ആ കാലയളവിൽ (t - ΔT, t) ട്രേഡ് ചെയ്ത V ട്രേഡുകളുടെ അളവ് കണക്കാക്കുകയും ഓർഡറുകൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണം q = മിനിറ്റ്(Q,V *γ).
V(t) = t സമയത്ത് വിപണിയിൽ നടന്ന മൊത്തം ട്രേഡിംഗ് വോളിയം;
Q(t) = ഇനിയും വാങ്ങാനുള്ള/വിൽക്കാനുള്ള ഓഹരികളുടെ എണ്ണം (Q(0) = പ്രാരംഭ അളവ്).
അൽഗോരിതങ്ങൾ മറ്റെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
നിർവ്വഹണ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് പുറമേ, മറ്റ് മോഡലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിരവധി തന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ ചിലത് ഇതാ:- ആർബിട്രേജ് തന്ത്രങ്ങൾ- വളരെ പരസ്പര ബന്ധമുള്ള രണ്ട് സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങളുടെ വില അനുപാതങ്ങളുടെ വിശകലനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജോഡി ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു ഉപവിഭാഗം. ആർബിട്രേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, അത്തരമൊരു ജോഡിയിൽ ഒരേ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അസറ്റുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അവയുടെ പരസ്പരബന്ധം ഒന്നിനോട് അടുത്താണ് - ഉദാഹരണത്തിന്, വ്യത്യസ്ത എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലെ ഒരേ കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ. ആർബിട്രേജ് തന്ത്രങ്ങൾക്കുള്ളിലെ വിജയകരമായ ട്രേഡിങ്ങിന്, ഡാറ്റ നേടുന്നതിന്റെയും വാങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുന്ന ഓർഡറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെയും/മാറ്റുന്നതിന്റെയും വേഗത നിർണായകമാണ്.
- ദ്രവ്യത നൽകൽ (വിപണി നിർമ്മാണം)- ഒരു സാമ്പത്തിക ഉപകരണം വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമുള്ള സ്പ്രെഡുകൾ പരിപാലിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് നിർമ്മാണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മാർക്കറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾ തൽക്ഷണ ദ്രവ്യതയുടെ പ്രധാന ദാതാക്കളാണ്, അതിനാൽ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ പലപ്പോഴും മുൻഗണനാ നിബന്ധനകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ദ്രവീകൃത ഉപകരണങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.
- വില പ്രവചനം- ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക ഉപകരണത്തിന്റെ വില ഏത് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അനുമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വിവിധ ഡാറ്റ (സാങ്കേതിക വിശകലന സൂചകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) വിശകലനം ചെയ്യുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ.
ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി ട്രേഡിംഗിലെ വില പ്രവചനം
വിലയുടെ ചലനം "പ്രവചിക്കാൻ", അൽഗോരിതം, വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമുള്ള ഓർഡറുകളുടെ ലിക്വിഡിറ്റി നൽകിയ മാർക്കറ്റിന്റെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത അനുകരിക്കണം. വാങ്ങുന്നതിനോ വിൽക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ഓർഡറുകളുടെ ക്യൂവിന്റെ "ശോഷണം" ആസന്നമായ വില ചലനത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം.വാങ്ങുന്നതിനോ വിൽക്കുന്നതിനോ ഉള്ള എല്ലാ ഓർഡറുകളും ഒരു വിലനിലവാരത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ വില മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു, അടുത്ത ബിഡ്, ചോദിക്കുന്ന വില നില നിലവിലുണ്ട്.
ബിഡ് ക്യൂ കുറയുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിക്കുന്ന ക്യൂ തീർന്നുപോകാനുള്ള സാധ്യത ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ കണക്കാക്കുന്നു:
വില വർദ്ധനയുടെ സാധ്യതയുടെ അന്തിമ ഫോർമുല:
H എന്നത് വിപണിയുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യതയാണ്, അതായത്, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഇടപാടുകൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, എക്സ്ചേഞ്ചുകൾക്ക് പുറത്ത് അവസാനിപ്പിച്ച വലിയ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇടപാടുകൾ).
മൂല്യനിർണ്ണയ നടപടിക്രമം ഇപ്രകാരമാണ്:
- ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ, ശേഖരിച്ച ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ചുകളാൽ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു, ഒരു ട്രേഡിംഗ് ദിവസം ഒരു സമയം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു;
- ബിഡ്, ചോദിക്കൽ മൂല്യങ്ങളുടെ ഉദ്ധരണികൾ ഡെസിലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരം ഓരോ സെറ്റിനും (i,j), വില വർദ്ധനവിന്റെ ആവൃത്തി u_ij കണക്കാക്കുന്നു.
- d_ij എന്ന ഓരോ മൂല്യത്തിന്റെയും സംഭവങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുന്നു.
- ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ക്വയർ രീതി ഉപയോഗിച്ച് മോഡൽ ഫിറ്റ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു:
ഉപസംഹാരം
പല സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലും (ഉദാഹരണത്തിന്, യുഎസ്എയിലും റഷ്യയിലും), അൽഗോരിതം ട്രേഡിംഗിന്റെ വിറ്റുവരവ് കുറച്ചുകാലമായി 50% ത്തിൽ കൂടുതലാണ്. അതേ സമയം, ഇടപാടുകളുടെ വേഗതയിൽ എതിരാളികളെ "മുന്നോട്ട്" ചെയ്യുന്നതിനും അതിൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിനും മാത്രമല്ല അൽഗോരിതങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.വലിയ ഇടപാടുകൾ ചെറുതാക്കി മാറ്റാൻ വലിയ കളിക്കാർക്ക് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം, ഇത് ഒരു സാമ്പത്തിക ഉപകരണത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത തുക ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇടപാട് നടത്താൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, അതിന്റെ വിപണി വില ഒരു ദിശയിലേക്കോ മറ്റൊന്നിലേക്കോ മാറ്റാതെ. ഇതിനായി, TWAP, VWAP, PoV അൽഗോരിതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
കൂടാതെ, ആർബിട്രേജ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് മേക്കിംഗ് പോലുള്ള "ക്വാണ്ടം സ്ട്രാറ്റജികൾ" നടപ്പിലാക്കാൻ അൽഗോരിതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ, നിർദ്ദിഷ്ട സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങളുടെ വിലയിലെ മാറ്റത്തിന്റെ സാധ്യത കണക്കാക്കാൻ അവസരങ്ങളുണ്ട്.
ഇന്നത്തേക്ക് അത്രയേയുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നന്ദി!
ട്രേഡിംഗിൽ അൽഗോരിതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് (ആൽഗോ ട്രേഡിംഗ്) സമീപകാല ദശകങ്ങളിലെ ഒരു പ്രവണതയാണ്, അത് വിപണിയെ പല തരത്തിൽ മാറ്റി. ഏതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിനും വേഗത, ഉൽപാദനക്ഷമത, സഹിഷ്ണുത എന്നിവയിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കാൻ കഴിയും, അതേസമയം ഒരു യന്ത്രവുമായി മത്സരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും അസാധ്യമാണ്.
ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം:
എന്താണ് അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ്, അതിന്റെ സവിശേഷതകളും വിവിധ വിപണികളിലെ ഉപയോഗവും - കൂടുതൽ.
എന്താണ് അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് (അൽഗരിഥമിക് ട്രേഡിംഗ്)
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിന് (ഇംഗ്ലീഷ് അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിൽ നിന്ന്) രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്:
- ആൽഗോ ട്രേഡിംഗ്- നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു അൽഗോരിതം ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ ഒരു വ്യാപാരിയുടെ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ ഡീലുകൾ തുറക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സംവിധാനമാണിത്;
- മാർക്കറ്റിൽ ഒരു വലിയ ഓർഡർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സാങ്കേതികതയാണ്, അത് യാന്ത്രികമായി ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും നിർദ്ദിഷ്ട നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ക്രമേണ തുറക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ.
ആദ്യ അർത്ഥത്തിൽ, വിപണിയെ സ്വയമേവ വിശകലനം ചെയ്തും സ്ഥാനങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിലൂടെയും നേരിട്ട് ലാഭം നേടുന്നതിന് അൽഗരിതങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അത്തരം അൽഗോരിതങ്ങളെ "" എന്നും വിളിക്കുന്നു. ട്രേഡിംഗ് റോബോട്ടുകൾ" അഥവാ " ഉപദേശകർ". ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് അവസാന നാമം വന്നത്.
രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ, വളരെ വലിയ ഇടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ നിക്ഷേപ ഫണ്ടുകളിലെ വ്യാപാരികളുടെ സ്വമേധയാലുള്ള അധ്വാനം സുഗമമാക്കുന്നതിനാണ് ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, കമ്പനിയുടെ 100,000 ഓഹരികൾ വാങ്ങുക എന്നതാണ് ചുമതലയെങ്കിൽ, ഫീഡിലും ഓർഡർ ബുക്കിലും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു സമയം 1-4 ഓഹരികൾ തുറക്കേണ്ടതുണ്ട്.
അൽഗോരിതം ട്രേഡിംഗ് എന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു:
“പ്രത്യേക അൽഗോരിതം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഒരു വലിയ ഓർഡർ (പാരന്റ് ഓർഡർ) പല ഉപ-ഓർഡറുകളായി (ചൈൽഡ് ഓർഡറുകൾ) വിഭജിക്കുമ്പോൾ, ഒരു വലിയ ഓർഡർ (ഒരേസമയം നിർവ്വഹിക്കാൻ വളരെ വലുത്) നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അൽഗോരിഥമിക് ട്രേഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അൽഗോരിഥമിക് ട്രേഡിംഗ്. . ) അതിന്റെ വിലയും വോളിയം സവിശേഷതകളും, കൂടാതെ ഓരോ ഉപ-ഓർഡറുകളും നിർവ്വഹണത്തിനായി ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു. വ്യാപാരികൾക്ക് ഉദ്ധരണികൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഒരു വലിയ ഓർഡറിനെ ചെറിയവയിലേക്ക് സ്വമേധയാ വിഭജിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇത്തരം അൽഗോരിതങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്.“
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിന്റെ പ്രധാന രൂപം HFT ട്രേഡിംഗ് (ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന്. ഹൈ-ഫ്രീക്വൻസി ട്രേഡിംഗ് - "ഹൈ-ഫ്രീക്വൻസി അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ്"). ഒരു സെക്കന്റിന്റെ അംശത്തിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തുക എന്നതിലാണ് അതിന്റെ സാരം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ അവയുടെ പ്രധാന നേട്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നു - വേഗത.
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിന്റെ സാരാംശം
ക്വാണ്ടം ( ക്വാണ്ടുകൾ) വ്യാപാരികൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്നതുപോലെ - അൽഗോരിതം വ്യാപാരികൾ, ആവശ്യമുള്ള ശ്രേണിയിലേക്ക് വില കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുടെ സിദ്ധാന്തം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു. മുമ്പത്തെ വില പരിധി അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്തുന്നത്. മാർക്കറ്റ് സ്വഭാവം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നിയമങ്ങളും മാറുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ആൽഗോ വ്യാപാരികൾ വിപണിയിലെ കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മ, ഉദ്ധരണികളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആവർത്തിച്ചുള്ള പാറ്റേണുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി നിരന്തരം തിരയുകയും ഭാവിയിൽ അവയുടെ ആവർത്തനത്തിന്റെ സാധ്യത കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ, റോബോട്ടുകളുടെ സ്ഥാനങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും തുറക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് അൽഗോരിതം ട്രേഡിംഗിന്റെ സാരാംശം. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതായിരിക്കാം:
- മാനുവൽ- ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഭൗതിക മാതൃകകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവേഷകൻ നിർവഹിച്ചു;
- ഓട്ടോമാറ്റിക്- പ്രോഗ്രാമിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിയമങ്ങളുടെ കൂട്ട കണക്കെടുപ്പിനും പരിശോധനയ്ക്കും ആവശ്യമാണ്;
- ജനിതകമായ- ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഘടകങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നിയമങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആശയങ്ങളും ഉട്ടോപ്യകളും വെറും ഫിക്ഷൻ മാത്രമാണ്, ഒരു റോബോട്ടിന് പോലും ഗ്യാരണ്ടിയോടെ ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല. എല്ലായിടത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു റോബോട്ടിന് ഒരു കൂട്ടം നിയമങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ വിപണിയും കാര്യക്ഷമമല്ല.
പോലുള്ള വലിയ നിക്ഷേപ കമ്പനികളിൽ നവോത്ഥാന സാങ്കേതികവിദ്യ, സിറ്റാഡൽ, വിർതുഅൽഗോരിതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന, നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ (പരമ്പര) ട്രേഡിംഗ് റോബോട്ടുകൾ ഉണ്ട്, ആയിരക്കണക്കിന് ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ സമീപനമാണ് അവർക്ക് ദൈനംദിന ലാഭം നൽകുന്നത്, ഇത് അൽഗോരിതങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണമാണ്.
എപ്പോൾ, എങ്ങനെ അൽഗോരിതം ട്രേഡിംഗ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു
അൽഗോരിതങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക തുടക്കം 1998 ആണ് എസ്.ഇ.സി (സെക്യൂരിറ്റീസ് കമ്മീഷൻ) യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഇലക്ട്രോണിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. അതിനുശേഷം, ഒരു യഥാർത്ഥ സാങ്കേതിക ഓട്ടം ആരംഭിച്ചു.
പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:
- 2000-കൾ- കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന സമയം, യുഎസ് വിപണിയിൽ റോബോട്ടുകളുടെ പങ്ക് 10% ൽ താഴെയാണ്;
- 2009 - ഇടപാടുകൾ ഒരു മില്ലിസെക്കൻഡിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നു (മൈക്രോസെക്കൻഡുകളുടെ ഭിന്നസംഖ്യകൾ), വിപണി വിഹിതം 60% ത്തിൽ കൂടുതലാണ്;
- 2012 പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടം - അൽഗരിതങ്ങളുടെ വൻതോതിലുള്ള തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം, അവയുടെ മാർക്കറ്റ് വോളിയം എല്ലാ ഇടപാടുകളുടെയും 50% ആയി കുറഞ്ഞു.
അങ്ങനെ, HFT അൽഗോരിതങ്ങൾ ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കുകളും ഹെഡ്ജ് ഫണ്ടുകളും ഈ ഫീൽഡിലെ പയനിയർമാരാണ്, കൂടാതെ മറ്റാരെക്കാളും വലിയ ഓർഡറുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അവർക്ക് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരം അൽഗോരിതങ്ങളുടെ വികസനത്തിൽ അവർ ധാരാളം പണം വിജയകരമായി നിക്ഷേപിച്ചു, അതിന്റെ ഫലമായി വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വിവിധ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.
സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ്
സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റും ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രേഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള വിശാലമായ അവസരങ്ങൾ തുറക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകരെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ ഫണ്ടുകളിൽ അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് സാധാരണമാണ്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിരവധി തരം അൽഗോരിതം ട്രേഡിങ്ങ് ഉണ്ട്:
- സാങ്കേതിക വിശകലനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ- വിപണിയിലെ കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മയുടെ ഉപയോഗവും നിരവധി സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ട്രെൻഡുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മിക്ക കേസുകളിലും, അത്തരം തന്ത്രങ്ങൾ ക്ലാസിക്കൽ സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിന്റെ സാങ്കേതികതകളിലൂടെ ലാഭം വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
- ജോഡികളും ബാസ്കറ്റ് ട്രേഡിംഗും- അത്തരമൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ, രണ്ടോ അതിലധികമോ ഉപകരണങ്ങളുടെ അനുപാതം ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവയ്ക്ക് താരതമ്യേന ഉയർന്ന ശതമാനം പരസ്പര ബന്ധമുണ്ട്, എന്നാൽ ഒന്നിന് തുല്യമല്ല. അതനുസരിച്ച്, ഉപകരണങ്ങളിലൊന്ന് സെറ്റ് കോഴ്സിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചാൽ, അത് അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അത്തരം വ്യതിയാനങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, അൽഗോരിതങ്ങൾ ഇടപാടുകൾ നടത്തുകയും അവയുടെ ഉടമകൾക്ക് ലാഭം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
- വിപണി നിർമ്മാണം- വിപണി ദ്രവ്യത നിലനിർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ തന്ത്രങ്ങൾ. മാർക്കറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾ അവരുടെ സ്വന്തം നേട്ടത്തിനെതിരെ പോലും വിവിധ ഉപകരണങ്ങളുടെ ആവശ്യം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു, അതിന് അവർക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫ്ലോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും മാർക്കറ്റ് ഡാറ്റ കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു പ്രത്യേക തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ലാഭം നേടുന്നതിൽ നിന്ന് അത്തരം അൽഗോരിതങ്ങളെ ഇത് തടയുന്നില്ല.
- ഫ്രണ്ട് ഓട്ടം- അത്തരം സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ, ഉപകരണത്തിനായുള്ള ഇടപാടുകളുടെ അളവിന്റെ വിശകലനവും വലിയ ഓർഡറുകൾ തിരിച്ചറിയലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ ഓർഡർ വില പിടിച്ചുനിർത്തുകയും എതിർദിശയിൽ കൌണ്ടർ ഇടപാടുകളുടെ രൂപം പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അൽഗോരിതങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ, ഓർഡർ ബുക്കിലും ടേപ്പിലും മാർക്കറ്റ് ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വേഗത കാരണം അവർ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ പിടിക്കുന്നു, മറ്റ് പങ്കാളികളെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, വളരെ വലിയ ഓർഡറുകൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചലനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു.
- മാദ്ധസ്ഥം- സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങളിലെ വ്യാപാരം, ഇവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം ഒന്നിനോട് അടുത്താണ്. സാധാരണയായി, അത്തരം ഉപകരണങ്ങളിലെ വ്യതിയാനം വളരെ കുറവാണ്, അത് ഒരേ കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സ്റ്റോക്കുകളുടെ ഒരു സ്റ്റോക്കും ഫ്യൂച്ചറും ആകാം, എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത വിപണികളിൽ. സിസ്റ്റം അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെ വില മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും വിലയ്ക്ക് തുല്യമായ മദ്ധ്യസ്ഥ ഇടപാടുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
- അസ്ഥിരത വ്യാപാരം- ഒരു പ്രത്യേക ഉപകരണത്തിന്റെ ചാഞ്ചാട്ടം വർദ്ധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ വാങ്ങുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വ്യാപാരം. അത്തരം അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിന് ഉയർന്ന കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ശക്തിയും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ടീമും ആവശ്യമാണ്.
സ്റ്റോക്ക്, ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് മാർക്കറ്റുകളിലെ പ്രധാന അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ മുകളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കറൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ പരിഗണിക്കുക.
അൽഗോരിതമിക് ഫോറെക്സ് ട്രേഡിംഗ്
ഇന്റർബാങ്ക് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് റോബോട്ടുകളുടെ ഉപയോഗം വ്യാപകമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും, ട്രേഡിംഗ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ജനപ്രീതി നേടിയിട്ടുണ്ട് മെറ്റാട്രേഡർ 4പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷയും MQL4, ഇത് പുതിയ വ്യാപാരികളെപ്പോലും അൽഗോരിതമിക് ഫോറെക്സ് ട്രേഡിംഗ് നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്നു:
- ഈ ഭാഷയുടെ ഉപയോഗം ഒരു സാധാരണ ഉപയോക്താവിന്റെ ശക്തിയിലാണ്, തൽഫലമായി, ഭാഷയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ വിവരണത്തോടെ റഫറൻസ് പുസ്തകത്തിൽ തുടക്കക്കാർക്കായി അൽഗോരിതം ട്രേഡിംഗ് ഉണ്ട്;
- പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശകരെ ഉടൻ തന്നെ ടെർമിനൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് സമാഹരിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാം;
- സൃഷ്ടിച്ച റോബോട്ടുകൾക്ക് വലിയ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ ആവശ്യമില്ല, ഒരു നിശ്ചല കമ്പ്യൂട്ടർ മതി;
- ഒരു നീണ്ട ഇടവേളയിൽ റോബോട്ടിനെ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള വിപുലമായ ടൂളുകൾ ടെർമിനലിൽ ലഭ്യമാണ്.
അങ്ങനെ, MetaTrader ഉം MQL4 ഉം തുടക്കക്കാർക്ക് യഥാർത്ഥ അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് റോബോട്ടുകൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച അവസരമായിരിക്കും.
വോട്ടെടുപ്പ്: ഏത് തരത്തിലുള്ള വ്യാപാരമാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്?
നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ JavaScript പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയതിനാൽ വോട്ടെടുപ്പ് ഓപ്ഷനുകൾ പരിമിതമാണ്.
പൊസിഷൻ ട്രേഡിംഗ് 17%, 24 വോട്ട്
അൽഗോരിതം വ്യാപാരികൾക്കുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളുടെ അവലോകനം
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിങ്ങിനും റോബോട്ടുകൾക്കുള്ള കോഡ് എഴുതുന്നതിനുമുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഒരു ചെറിയ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്.
ടിഎസ്ലാബ്ടിഎസ്ലാബ്സി# ഭാഷയിലുള്ള ഒരു ആഭ്യന്തര സോഫ്റ്റ്വെയറാണ്, മിക്ക ഫോറെക്സിനും സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർമാർക്കും അനുയോജ്യമാണ്. പ്രത്യേക ഫ്ലോചാർട്ടുകൾക്ക് നന്ദി, ഇതിന് വളരെ ലളിതവും പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതുമായ ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട്.
നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാം, സിസ്റ്റങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും കഴിയും, എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ട്രേഡിങ്ങിന് നിങ്ങൾ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്.
C#-ൽ അൽഗോരിതം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം. ഈ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച്, വെൽത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിനായി സോഫ്റ്റ്വെയർ എഴുതാം, ഇത് കോഡ് എഴുതുന്ന പ്രക്രിയയെ വളരെ ലളിതമാക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും. ബാക്ക്ടെസ്റ്റിംഗിന് പുറമേ, യഥാർത്ഥ വ്യാപാരത്തിനായി സാമ്പത്തിക വിപണിയിൽ സമാരംഭിക്കാനും കഴിയും.
ആർ സ്റ്റുഡിയോ- ക്വാണ്ടുകൾക്കായുള്ള കൂടുതൽ വിപുലമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ (തുടക്കക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമല്ല). ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിരവധി ഭാഷകൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു, അവയിലൊന്ന് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗിനും സമയ ശ്രേണിക്കും ഒരു പ്രത്യേക R ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രോഗ്രാമിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അൽഗോരിതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ മാത്രമല്ല, പരീക്ഷിക്കാനും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും ഇന്റർഫേസുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും മറ്റ് നിരവധി ഡാറ്റയും നേടാനും കഴിയും. ആർ സ്റ്റുഡിയോ പ്രോഗ്രാം സൗജന്യവും വളരെ ഗൗരവമുള്ളതുമാണ്, ഇത് സങ്കീർണ്ണമായ ഗണിതശാസ്ത്ര, ഇക്കണോമെട്രിക് മോഡലുകളെ കുറച്ച് വരികളിൽ വിവരിക്കുന്നു, വിവിധ ബിൽറ്റ്-ഇൻ ലൈബ്രറികൾ, ടെസ്റ്ററുകൾ, മോഡലുകൾ മുതലായവയ്ക്ക് നന്ദി.
TWAP (ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന്. സമയം വെയ്റ്റഡ് ശരാശരി വില - "സമയം വെയ്റ്റഡ് ശരാശരി വില") - അത്തരമൊരു അൽഗോരിതം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ മികച്ച ബിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫർ ഉള്ള വിലകളിൽ ഓർഡറുകൾ തുറക്കുന്നു.
വി.ഡബ്ല്യു.എ.പി (ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന്. വോളിയം വെയ്റ്റഡ് ശരാശരി വില) - ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു നിശ്ചിത വോളിയത്തിന്റെ തുല്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥാനം തുല്യമായി തുറക്കുന്നതിന് ആവശ്യമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത നിമിഷം മുതൽ വെയ്റ്റഡ് ശരാശരിയേക്കാൾ ഉയർന്ന വിലയിലും.
മഞ്ഞുമല- പാരാമീറ്ററുകളിൽ വ്യക്തമാക്കിയ അളവിനേക്കാൾ കൂടുതലാകാത്ത മൊത്തം വോള്യത്തിൽ അഭ്യർത്ഥനകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പല എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലും, സിസ്റ്റത്തിന്റെ കാമ്പിൽ അൽഗോരിതം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് ഓർഡർ പരാമീറ്ററുകളിൽ "ദൃശ്യമായ" വോള്യം വ്യക്തമാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
നിർവ്വഹണ തന്ത്രം- സാധാരണയായി വലിയ കളിക്കാർ (ഹെഡ്ജ് ഫണ്ടുകളും ബ്രോക്കർമാരും) ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ അളവിലുള്ള ശരാശരി വിലയിൽ ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്.
ഊഹക്കച്ചവട തന്ത്രം- സ്വകാര്യ വ്യാപാരികൾക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ, തുടർന്നുള്ള ലാഭം ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരു ഇടപാടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ വില നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
ഡാറ്റ മൈനിംഗ്പുതിയ അൽഗോരിതങ്ങൾക്കായുള്ള പുതിയ പാറ്റേണുകൾക്കായുള്ള തിരയലാണ്. ഖനന തീയതിയുടെ 75 ശതമാനത്തിലധികം പരിശോധന ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഡാറ്റ ശേഖരണത്തിലാണ്. തിരയലിന്റെ ഫലം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ, ആഴത്തിലുള്ള സമീപനത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വമേധയാലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾക്കായി വിവിധ അൽഗോരിതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് തിരയൽ നടത്തുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, സ്റ്റോക്ക് പാറ്റേൺ വ്യൂവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ - ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ധരണികൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ചില മെഴുകുതിരി പാറ്റേണുകൾ (മെഴുകുതിരി പാറ്റേണുകൾ മാത്രമല്ല) കണ്ടെത്താനും കഴിയും, അതിനുശേഷം ഒരു നിശ്ചിത വിപണി പ്രതികരണം സംഭവിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മാർക്കറ്റ് മൂന്ന് മെഴുകുതിരികളേക്കാൾ 2000 മടങ്ങ് ഉയരുകയും 200 തവണ മാത്രം താഴുകയും ചെയ്ത ഒരു പാറ്റേൺ കണ്ടെത്തുക. അതിനുശേഷം, കണ്ടെത്തിയ പാറ്റേണുകൾ ട്രേഡിംഗ് റോബോട്ടുകളുടെ അൽഗോരിതങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കുകയും വിജയകരമായി (അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല) ട്രേഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിശീലനവും പുസ്തകങ്ങളും
ഓട്ടോമേറ്റഡ് ട്രേഡിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിശീലനത്തിന്റെയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും വ്യാപ്തി വളരെ ഇടുങ്ങിയതാണ്. വിശ്വസനീയവും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതുമായ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പഠനങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സാധാരണയായി ഇത് പഠനത്തിലേക്ക് വരുന്നു:
- ഗണിതശാസ്ത്ര മോഡലുകളും സാമ്പത്തിക മോഡലിംഗും;
- പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകൾ - പൈത്തൺ, C++, MQL4 ( ഫോറെക്സിനായി);
- എക്സ്ചേഞ്ച്, ഉപകരണങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ (സ്റ്റോക്കുകൾ, ഓപ്ഷനുകൾ, ഫ്യൂച്ചറുകൾ) സംബന്ധിച്ച കരാറുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ.
എന്നിരുന്നാലും, അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം:
ബാരി ജോൺസൺഅവന്റെ പുസ്തകവും അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗും എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള പ്രവേശനവും» (അൽഗരിഥമിക് ട്രേഡിംഗ് & ഡിഎംഎ, ബാരി ജോൺസൺ).
ഏണസ്റ്റ് ചാൻ « ക്വാണ്ടം ട്രേഡിംഗ്» (ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ട്രേഡിംഗ്, ഏണസ്റ്റ് ചാൻ).
ലിയു യു-ഡൗ « സാമ്പത്തിക ഗണിതത്തിന്റെ രീതികളും അൽഗോരിതങ്ങളും» (ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് കംപ്യൂട്ടേഷൻ, യു-ദൗ ലുയു).
ഋഷി നാരംഗ്"ഇൻസൈഡ് ദ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്" (ഋഷി കെ. നാരംഗ്)
ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രസക്തമായ മിക്ക സാഹിത്യങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. റഷ്യയിൽ, ദിശ ഇപ്പോഴും ചെറുതായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ പക്ഷപാതമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾക്ക് പുറമേ, ഏതെങ്കിലും എക്സ്ചേഞ്ച് സാഹിത്യം വായിക്കുന്നത് ഉപയോഗപ്രദമാകും, പ്രത്യേകിച്ചും, സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിൽ.
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും
മാനുവൽ ട്രേഡിംഗിനെ എതിർക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ആൽഗോ ട്രേഡിങ്ങ് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയൂ. അതിനാൽ, കൈ വ്യാപാരത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ അൽഗോരിതങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളായിരിക്കും, തിരിച്ചും. അതിനാൽ, ക്ലാസിക് മാനുവൽ ട്രേഡിംഗിന്റെ പോരായ്മകൾ:
- വിപണിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെയും ശരിയായ ധാരണയുടെയും അഭാവം. ഇത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം തുടക്കക്കാർക്കും ബാധകമാണ്, പ്രൊഫഷണൽ വ്യാപാരികളല്ല. 95% ആളുകൾക്കും പണമിടപാട് കൈകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, തൽഫലമായി, ഈ വസ്തുത നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല.
- മനഃശാസ്ത്രവും നോൺ-സിസ്റ്റമാറ്റിക്. സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തി തകർച്ചകൾക്കും ആവേശത്തിനും മറ്റ് വൈകാരിക പൊട്ടിത്തെറികൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. വ്യാപാരം വളരെ മനഃശാസ്ത്രപരമായി ചെലവേറിയ പ്രവർത്തനമാണ്, ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം സിസ്റ്റം കർശനമായി പിന്തുടരുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഫലം.
- ഫിസിയോളജിക്കൽ പരിമിതികൾ. ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിനാൽ ആളുകൾക്ക് 24/7 മാർക്കറ്റ് പിന്തുടരാൻ കഴിയില്ല.
- ട്രേഡിംഗ് ഫലങ്ങളിൽ വ്യക്തിഗത സ്വഭാവങ്ങളുടെ സ്വാധീനം. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഓരോ വ്യാപാരിക്കും പ്രത്യേകമായി അനുയോജ്യമായ സ്വന്തം വ്യാപാര സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നിശബ്ദമായി ഒരേ സംവിധാനത്തിൽ വ്യാപാരം നടത്തുന്നത് അപൂർവ്വമായി സംഭവിക്കുന്നു. ഒരേ തന്ത്രത്തിന്, രണ്ട് വ്യാപാരികൾ എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായി ട്രേഡ് ചെയ്യും.
അതനുസരിച്ച്, മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അൽഗോരിതങ്ങളിലും റോബോട്ടുകളിലും ഇല്ല. അവർക്ക് ശാരീരിക പരിമിതികളില്ല, വൈകാരിക തകർച്ചകൾക്കും വ്യക്തിത്വ സ്വഭാവങ്ങൾക്കും വിധേയമല്ല, അവരുടെ സിസ്റ്റം (അൽഗോരിതം) കർശനമായി പിന്തുടരുക.
എന്നിരുന്നാലും, റോബോട്ടുകളും അപൂർണ്ണമാണ്, അവയുടെ പോരായ്മകൾ ശ്രദ്ധിക്കാം:
- അൽഗോരിതത്തിലെ പിശകിന്റെ സംഭാവ്യത. റോബോട്ട് ഡെവലപ്പർ കോഡിൽ കൃത്യതയില്ലാത്തതോ മറ്റ് പിഴവുകളോ ഉണ്ടാക്കിയാൽ, റോബോട്ട് തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയും പണം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
- അൽഗോരിതങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണത. ഒരു റോബോട്ട് കംപൈൽ ചെയ്യാനും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനും, നിങ്ങൾ കോഡ് (പ്രോഗ്രാം ഭാഷ) മാത്രമല്ല, ട്രേഡിംഗും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പൊതുവേ, ഇത് വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു നടപടിക്രമമാണ്, ഇതിന് ഗണ്യമായ അനുഭവം ആവശ്യമാണ്.
- വിവരമില്ലായ്മ. അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് ഏതെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നോ കോഴ്സുകളിൽ നിന്നോ പഠിക്കുന്നത് മിക്കവാറും അസാധ്യമാണ്, വിവരങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി ലഭ്യമല്ല.
- വഴക്കത്തിന്റെ അഭാവം. റോബോട്ടിന്റെ മുഴുവൻ അൽഗോരിതം പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു അൽഗോരിഥമിക് വ്യാപാരിയെക്കാൾ ഒരു മാനുവൽ വ്യാപാരിക്ക് വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ എളുപ്പമാണ്.
അതിനാൽ, റോബോട്ടുകൾക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ മാനുവൽ ട്രേഡിംഗിലെ പോരായ്മകളേക്കാൾ അവ വളരെ കുറവാണ്, ഇത് സാമ്പത്തിക വിപണിയിൽ വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാം അത്ര ലളിതമല്ല, പ്രായോഗികമായി ഇത് പലപ്പോഴും അൽഗോരിതം ട്രേഡിംഗ് നഷ്ടം കൊണ്ടുവരുന്നു. വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ് ബാർക്ലേയുടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ട്രേഡർ ഇൻഡക്സ്
2010 മുതൽ 2013 വരെ, സിസ്റ്റം വ്യാപാരികൾ ഒരു നഷ്ടത്തിലായിരുന്നുവെന്നും മാന്യമായി വറ്റിച്ചുവെന്നും ചാർട്ട് കാണിക്കുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്ന ചാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചിത്രം വ്യക്തമാകും, ഇത് സമാനമാണ് എന്നാൽ മാനുവൽ (സിസ്റ്റം ഇതര) വ്യാപാരികൾക്ക് മാത്രം:
നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, അവർക്ക് വിപണിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു, അൽഗോരിതങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളവയാണ്. രണ്ട് ഗ്രാഫുകളും വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം, പൊതുവായി, രണ്ട് സമീപനങ്ങളും ഏകദേശം ഒരേ ഫലം നൽകുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിനാൽ, ട്രേഡിംഗ് ശൈലി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ ശക്തനല്ലെങ്കിൽ, കോഡ് വിരസമാണെങ്കിൽ, അൽഗോരിതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, മറിച്ച് സ്വമേധയാ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്, തിരിച്ചും.
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസിദ്ധമായ മിഥ്യകൾ
ഓട്ടോമേറ്റഡ് ട്രേഡിംഗ് വ്യാപാരികൾക്കിടയിൽ ഗുരുതരമായ അനുരണനത്തിന് കാരണമാകുന്നു, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അൽഗോരിതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി മിഥ്യകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അവയിൽ ചിലത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം:
- അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് ലാഭം നൽകുന്നില്ല, അത് ഒരു തട്ടിപ്പാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, പലരും ഈ അഭിപ്രായത്തിന് വിധേയരാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നിക്ഷേപത്തെ ന്യായീകരിക്കാത്ത വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശകരുടെ വാങ്ങൽ അനുഭവിച്ചവർ. 20 വർഷമായി പണം സമ്പാദിക്കുന്ന അൽഗോരിതമിക് വ്യാപാരികളുടെ ലാഭക്ഷമതയുടെ മുകളിലുള്ള സൂചിക ഇത് നിരാകരിക്കുന്നു.
- വ്യാപാരം മനഃശാസ്ത്രമാണ്, റോബോട്ടുകൾക്കുള്ള സിസ്റ്റം ട്രേഡിംഗല്ല. ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, മാർക്കറ്റിന് കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മയുണ്ട്, അവ തിരിച്ചറിയാൻ അൽഗോരിതങ്ങൾ ഉണ്ട്.
- സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഒരു യഥാർത്ഥ അക്കൗണ്ടിൽ റോബോട്ട് എങ്ങനെയും നഷ്ടപ്പെടുമെന്നതിനാൽ, ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബാക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒരു പ്രയോജനവും നൽകുന്നില്ലെന്ന് പലരും പറയുന്നു. ഇത് ഒരു വ്യാമോഹം കൂടിയാണ്, എല്ലാ സവിശേഷതകളും സൂക്ഷ്മതകളും കണക്കിലെടുത്ത് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രക്രിയയെ ശരിയായി സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
- മാർട്ടിംഗേൽ സംവിധാനങ്ങളും ഓർഡർ ഗ്രിഡുകളും മാത്രമാണ് പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം. അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ ദീർഘകാലം അല്ല. അത്തരം ലാഭക്ഷമത അങ്ങേയറ്റം അസ്ഥിരമാണ്, അത് തീർച്ചയായും ചോർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കും.
- സൂചകങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ, അന്ധമായി ആശ്രയിക്കാതെ, വിലയുടെ പ്രവർത്തനം ദൃശ്യപരമായി അളക്കാൻ വ്യാപാരിയെ സഹായിക്കുന്നതിന് സൂചകങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അതിനാൽ, ന്യായമായ സമീപനത്തിലൂടെ, അവർ തീർച്ചയായും ഫലം നൽകും.
പട്ടിക സമഗ്രമല്ല, ഇവ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കെട്ടുകഥകൾ മാത്രമാണ്.
ഉപസംഹാരം
എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലെ അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് എന്താണ്? ആൽഗോ ട്രേഡിംഗ് എന്നത് ട്രേഡുകൾ തുറക്കുന്നതിന് ഓട്ടോമേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ട്രേഡിംഗ് ആണ്. വിപണിയിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ സ്ഥാനം തുറക്കുമ്പോൾ വ്യാപാരിയുടെ മാനുവൽ ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനോ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.
വ്യത്യസ്ത അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇത് ആർബിട്രേജ് അല്ലെങ്കിൽ ജോഡി ട്രേഡിംഗും മറ്റ് പല വ്യതിയാനങ്ങളും ആകാം. ഈ രീതിയിലുള്ള വ്യാപാരം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും ഫോറെക്സ് കറൻസി മാർക്കറ്റിലും ലഭ്യമാണ്.
നിങ്ങൾ ഒരു പിശക് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ദയവായി ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിക്കുചെയ്യുക Ctrl+Enter.
യഥാക്രമം എടിഎസ്, എംടിഎസ് - ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള വ്യക്തമായ അൽഗോരിതം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു വ്യാപാരി രൂപപ്പെടുത്തിയ ഇടപാടുകൾ തുറക്കുന്നതിനും അടയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടിക്രമം.
അൽഗോരിതം ട്രേഡിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകതയും പ്രയോഗവും
വ്യാപാരിയുടെ പതിവ് കൃത്രിമങ്ങൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യപ്രദമായ മാർഗമാണ് അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ്, തൽഫലമായി, എക്സ്ചേഞ്ച് സാഹചര്യം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും ഗണിതശാസ്ത്ര കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ സമയം കുറയുന്നു. മാനുഷിക ഘടകത്തിന്റെ സ്വാധീനം കുറയ്ക്കാൻ എടിഎസ് സഹായിക്കുന്നു - വികാരങ്ങൾ, പരിഭ്രാന്തി, തിടുക്കം, ഊഹക്കച്ചവടം, ഇത് പലപ്പോഴും പ്രൊഫഷണൽ തന്ത്രങ്ങളെ പോലും ലാഭകരമാക്കുന്നില്ല. ഒരു നിശ്ചിത ശ്രേണിയിലേക്ക് ഉദ്ധരണികൾ വരാനുള്ള നിലവിലെ സാധ്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ട്രേഡിംഗ്. കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഒരു പ്രത്യേക അസറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച ചരിത്രപരമായ ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, കൂടാതെ ഒരു കൂട്ടം വർക്കിംഗ് ടൂളുകളും ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. തുടർച്ചയായ വിപണി മാറ്റങ്ങളെത്തുടർന്ന്, അൽഗോരിതം ഡവലപ്പർമാർ നിരന്തരം ആവർത്തിക്കുന്ന മോഡലുകൾക്കായി തിരയുന്നു, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു, ഈ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ട്രേഡിംഗ് റോബോട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. മോഡൽ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ രീതികൾ:
- ജനിതക - അൽഗോരിതങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
- ഓട്ടോമാറ്റിക് - വലിയ അളവിലുള്ള ഡാറ്റയും ടെസ്റ്റ് തന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു;
- മാനുവൽ - ശാസ്ത്രീയ സമീപനം ഗണിതവും ഭൗതികവുമായ മാതൃകകൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നു.
പ്രമുഖ അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് കമ്പനികൾ ആയിരക്കണക്കിന് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത് പിശകുകളുടെയും പരാജയങ്ങളുടെയും സാധ്യത ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നു.
തരങ്ങളും സാധ്യതകളും
നിർദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് അൽഗോരിതം. രണ്ടാമത്തേതിനെ ആശ്രയിച്ച്, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ 5 തരം ട്രേഡിംഗുകൾ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു:
- സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ;
- എക്സിക്യൂഷൻ അൽഗോരിതം ട്രേഡിംഗ്;
- ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ജിംഗ്;
- നേരിട്ടുള്ള പ്രവേശനം;
- ഹൈ-ഫ്രീക്വൻസി അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ്.
ഊഹക്കച്ചവടക്കാർക്കിടയിൽ MTS, ATS എന്നിവയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനപ്രീതി, പ്രോസസ്സ് ഓട്ടോമേഷനിലെ വർദ്ധനവ്, വിദേശ വിനിമയ ഇടപാടുകളുടെ ക്ഷണികത, പ്രവർത്തനച്ചെലവുകളിലെ കുറവ് എന്നിവയാണ്. ട്രേഡിംഗ് നിലകളിൽ കാലികമായ ഉദ്ധരണികൾ നൽകുന്നതിനും ഡാറ്റ അപ്ഡേറ്റുകളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വിലനിർണ്ണയത്തിൽ സ്വമേധയാലുള്ള ജോലിയുടെ പങ്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇടപാട് ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ബാങ്കുകൾ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി അൽഗോരിതം ട്രേഡിംഗിന്റെ സാരം
ഹൈ-ഫ്രീക്വൻസി അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിനെ HFT ട്രേഡിംഗ് എന്നും വിളിക്കുന്നു, ഇത് മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇടപാടുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഒന്നിലധികം ഉപകരണങ്ങളുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഇതിന്റെ നേട്ടം, ഇവിടെ സ്ഥാനങ്ങളുമായുള്ള ജോലി (തുറക്കലും അടയ്ക്കലും) ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡിൽ നടത്തുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സവിശേഷത മൈക്രോവോള്യൂമുകളാണ്, മാത്രമല്ല, അവയുടെ വലിയ സംഖ്യയാൽ സന്തുലിതമാണ്. ഫലങ്ങൾ - നഷ്ടവും ലാഭവും - തൽക്ഷണം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതിക അടിത്തറയും ആശയവിനിമയ ഗേറ്റ്വേകളുമായി ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള നേരിട്ടുള്ള കണക്ഷനും ഇവിടെ ആവശ്യമാണ്. ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി ട്രേഡിംഗിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
- മില്ലിസെക്കൻഡിൽ സ്ഥാനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള നൂതന സംവിധാനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം;
- ഉയർന്ന വേഗത്തിലുള്ള ഇടപാടുകൾ നടപ്പിലാക്കൽ, വലിയ അളവുകളും സാധ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലാഭവും;
- പ്രത്യേകമായി ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗ്;
- മാർജിൻ, വില മൈക്രോ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം;
- ആർബിട്രേജ് ഇടപാടുകളുടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം.
ഏറ്റവും സാധാരണമായ HFT തന്ത്രങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് മേക്കിംഗ്, ഡിലേ ആർബിട്രേജ്, അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫോം, ഫ്രണ്ട് റണ്ണിംഗ് എന്നിവയാണ്. രണ്ടാമത്തേത് വാങ്ങലിനായി വലിയ ബിഡ്ഡുകൾക്കായി തിരയുന്നതിലും ഉയർന്ന വിലയുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചെറുത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും ഉൾപ്പെടുന്നു. നിർവ്വഹണം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, അൽഗോരിതം യാന്ത്രികമായി ഓർഡറുകൾ അൽപ്പം ഉയർന്ന് നൽകുന്നു, അനുഗമിക്കുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെ പ്രകടനത്തെ കണക്കാക്കുന്നു. ആൽഗോ ട്രേഡിംഗിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന റോബോട്ടിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകത്തിലെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ ദ്രവ്യതയുടെ 55% സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഉപകരണങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക വികാസത്തോടെ, ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണവും കൂടുതൽ ചെലവേറിയതുമായി മാറുന്നു. സാങ്കേതിക അടിത്തറ നവീകരിക്കുന്നതിനും സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ചെലവുകൾ വർധിച്ചുവരുന്നതിനാൽ മിഡ്-ലെവൽ കമ്പനികൾ കോർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ക്രമേണ പിഴുതെറിയപ്പെടുന്നു.
മിക്കപ്പോഴും, അൽഗോരിതമിക് ഊഹക്കച്ചവട തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഒരു അസറ്റ് വിൽക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ഒരു ട്രേഡിംഗ് ഉപകരണത്തിന്റെ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടുക എന്നതാണ്. എക്സിക്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കഴിയുന്നത്ര നിശ്ശബ്ദമായി ആസ്തികൾ വിൽക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, അതേസമയം വിപണി വിലയെ ബാധിക്കില്ല, അധിക ലാഭം നേടുന്നതിനായി ഊഹക്കച്ചവട തന്ത്രങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിപണി ഇടപെടലിന് സംഭാവന നൽകുന്നു. ഊഹക്കച്ചവട തന്ത്രങ്ങളുടെ 8 പ്രധാന ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഊഹക്കച്ചവട തന്ത്രങ്ങളുടെ ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ഡെറിവേറ്റീവുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ഊഹക്കച്ചവട നിർമ്മാണ തന്ത്രങ്ങൾ (വിപണി- നിർമ്മാണം)
വാസ്തവത്തിൽ, മാർക്കറ്റ് മേക്കർ തന്ത്രത്തിൽ വിപണിയിൽ ഇടപെടുന്നതും ഇതിൽ നിന്ന് അധിക ലാഭം നേടുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു. മാർക്കറ്റ് നിർമ്മാണ തന്ത്രം അനുസരിച്ച്, സാമ്പത്തിക വിപണിയിലെ ഒരു വലിയ സ്ഥാപന പങ്കാളി ഒരേ സമയം വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമായി വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ (ലക്ഷക്കണക്കിന് മുതൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ വരെ) സ്ഥാപിക്കുന്നു. വിപരീത സ്ഥാനങ്ങൾ ഒരേസമയം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ലാഭം കൊണ്ടുവരുന്നില്ല (വാസ്തവത്തിൽ, ഇത് ലോക്കിംഗ് ആണ്), മാത്രമല്ല അത് ഒരു അസറ്റിന്റെ വിലയിലെ മാറ്റത്തെ ബാധിക്കില്ല, പക്ഷേ വിപണിയിലെ വ്യാപാരത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, സാമ്പത്തിക ആസ്തികളുടെ ഉയർന്ന ദ്രവ്യത നിലനിർത്താൻ മാർക്കറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾ സഹായിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, എക്സ്ചേഞ്ചുകളും OTC ഓർഗനൈസേഷനുകളും ദ്രവീകൃത ആസ്തികളിൽ മാർക്കറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളിൽ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു, അവിടെ അവർ മുൻഗണനാ ട്രേഡിംഗ് വ്യവസ്ഥകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു, ചിലപ്പോൾ വിപണിയിലെ അവരുടെ ഇടപെടലിനെതിരെ "കണ്ണടച്ച്".
വിപണിയിലെ വിപണി നിർമ്മാതാക്കളുടെ ഇടപെടൽ ഇപ്രകാരമാണ്.
ഒരു അസറ്റിന്റെ വില ഉയരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, മാർക്കറ്റ് മേക്കർ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ വാങ്ങുന്ന സ്ഥാനം അടയ്ക്കുന്നു, അങ്ങനെ വില താഴേക്ക് നീങ്ങുന്നു. വില തകരുമ്പോൾ, വിൽപ്പന സ്ഥാനത്ത് സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ, മാർക്കറ്റ് നിർമ്മാതാവിന് വിൽപ്പന സ്ഥാനം അടയ്ക്കാൻ കഴിയും, വില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് നീക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, ഒരു ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് മാർക്കറ്റ് മേക്കർക്ക് കൃത്യമായി അറിയാൻ കഴിയും, ഇത് അധിക സ്ഥാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും അധിക ലാഭം നേടാനും അവരെ അനുവദിക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ലേഖനത്തിൽ വായിക്കാം.
"ട്രെൻഡ് പിന്തുടരുന്ന" ഊഹക്കച്ചവട തന്ത്രങ്ങൾ (ട്രെൻഡ് പിന്തുടരുന്നു)
ഈ തന്ത്രങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന പ്രവണതയുടെ ലളിതമായ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. തന്ത്രങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഊഹക്കച്ചവട പ്രവണതയിൽ അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് ട്രേഡിംഗ് സിഗ്നലുകൾ നേടുന്നതിന് വിവിധ സാങ്കേതിക വിശകലന സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ( വലിയ സ്ഥാപന വിപണി പങ്കാളികൾ അവരുടെ സ്വന്തം രൂപകൽപ്പനയുടെ സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, അത് ഒരു സാധാരണ വ്യാപാരിക്ക് ലഭ്യമല്ല.). ട്രെൻഡ് പിന്തുടരുന്ന തന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രയോജനം അവയുടെ വൈവിധ്യമാണ്, കാരണം അവ ഏത് തരത്തിലുള്ള ട്രേഡിംഗ് അസറ്റുകളിലും ഏത് സമയഫ്രെയിമുകളിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.
മാർക്കറ്റിലെ സ്വാധീനം, സ്ഥാപന വിപണി പങ്കാളികളുടെ ഭാഗത്ത് ട്രെൻഡ് പിന്തുടരുന്ന ഊഹക്കച്ചവട തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ട്രെൻഡിലെ വർദ്ധനവിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാം: ഒരു പങ്കാളി ട്രെൻഡിനൊപ്പം ഒരു വലിയ സ്ഥാനം തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ അതുവഴി ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, അത് വിലയെ ചലിപ്പിക്കുന്നു. കൂടുതൽ.
ഊഹക്കച്ചവട ജോടി വ്യാപാര തന്ത്രങ്ങൾ
ഊഹക്കച്ചവട ജോഡി ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ ഉയർന്ന പരസ്പര ബന്ധമുള്ള ട്രേഡിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുടെ അനുപാതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, സ്വർണ്ണ ഖനന സ്റ്റോക്കുകളും സ്വർണ്ണ ഫ്യൂച്ചറുകളും.
ജോഡി തന്ത്രത്തിന്റെ തത്വം ഇപ്രകാരമാണ്:
രണ്ട് പരസ്പര ബന്ധമുള്ള (പരസ്പരബന്ധമുള്ള) ആസ്തികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു, നമുക്ക് സ്വർണ്ണവും സ്വർണ്ണ ഖനന കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളും പറയാം. ആഗോളതലത്തിൽ സ്വർണത്തിന്റെ വില ഉയരുകയാണെങ്കിൽ സ്വർണ ഖനന കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾക്കും വില ഉയരും. എന്നിരുന്നാലും, വില ചാർട്ടുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടാം. ചലിക്കുന്ന ശരാശരിയിൽ നിന്നുള്ള വില ചാർട്ടുകളുടെ വ്യതിയാനം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ആസ്തികളിലൊന്നിന്റെ വിലയിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായാൽ, അത് വിൽക്കപ്പെടുന്നു, അതേ സമയം വീണുപോയ ആസ്തി വാങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ, വിളിക്കപ്പെടുന്ന ബീറ്റ ന്യൂട്രൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ , അത്തരം ഒരു ഇടപാടിന്റെ ഫലം മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡിനെയല്ല, മറിച്ച് ഒരു അസറ്റിന്റെ വിലയുടെ അനുപാതത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. വില ചാർട്ടുകൾ ചലിക്കുന്ന ശരാശരിയിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ, സ്ഥാനങ്ങൾ അടച്ചിരിക്കും. ചെറിയ സമയ ഫ്രെയിമുകളിൽ ജോഡി ട്രേഡിംഗിന്റെ വിശകലനത്തിനായി, സാങ്കേതിക വിശകലന സൂചകങ്ങളുടെ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിക്കുന്നു. വലിയ സമയ ഫ്രെയിമുകളിൽ, മാർക്കറ്റ് ഗുണിതങ്ങളുടെയും വിവിധ സാമ്പത്തിക അനുപാതങ്ങളുടെയും സൂചകങ്ങൾക്കൊപ്പം അടിസ്ഥാന വിപണി വിശകലനം ഉപയോഗിക്കുന്നു. TWAP, VWAP, Iceberg അല്ലെങ്കിൽ POV അൽഗോരിതം വഴി വലിയ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന വലിയ നിക്ഷേപ ഫണ്ടുകളും ഹെഡ്ജ് ഫണ്ടുകളും ഈ തന്ത്രം പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഊഹക്കച്ചവട വ്യാപാര തന്ത്രങ്ങൾ
ബാസ്കറ്റ് ട്രേഡിംഗ്ജോഡി ട്രേഡിംഗുമായി പ്രായോഗികമായി സമാനമായ ഒരു അൽഗോരിതം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് നടത്തുന്നത് രണ്ട് പരസ്പര ബന്ധമുള്ള അസറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചല്ല, മറിച്ച് രണ്ട് കൊട്ട പരസ്പര ബന്ധമുള്ള അസറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് (ഇംഗ്ലീഷ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് - ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന്). അങ്ങനെ, വൈവിധ്യവൽക്കരണം നടക്കുന്നു, ഇത് ട്രേഡിംഗ് അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ബാസ്കറ്റ് ട്രേഡിംഗിലെ അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് ഒരു ചട്ടം പോലെ, മാർക്കറ്റ് ഓർഡറുകൾ പ്രകാരം ഒരു ട്രേഡിംഗ് സെഷനിൽ നടത്തുന്നു, കൂടാതെ ഉയർന്ന ദ്രാവക ആസ്തികൾ കൊട്ടകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ആർബിട്രേജ് ഊഹക്കച്ചവട തന്ത്രങ്ങൾ (മധ്യസ്ഥത)
ആർബിട്രേജ് ട്രേഡിങ്ങ് ജോഡി ട്രേഡിംഗിനോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്, ഇത് സമാനമായ നിരവധി ട്രേഡിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ (സമാനമായതോ പരസ്പര ബന്ധമുള്ളതോ) നടത്തുന്ന വ്യത്യാസത്തിൽ. ആർബിട്രേജ് ട്രേഡിംഗിൽ സമാന (സമാനമായ) അസറ്റുകളുടെ വിലയിലെ വ്യത്യാസത്തിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം ഉൾപ്പെടുന്നു, അല്ലാതെ വില ചലനങ്ങളിൽ നിന്നല്ല. ബന്ധപ്പെട്ടതോ സമാനമായതോ ആയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉദ്ധരണികളിൽ വ്യത്യാസം കാണിക്കുമ്പോൾ, ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥത സംഭവിക്കുന്നു.
ഉപയോഗിച്ച അസറ്റുകളെ ആശ്രയിച്ച് ആർബിട്രേജ് തന്ത്രങ്ങളെ ഇനിപ്പറയുന്ന ഉപവിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം:
- സ്പേഷ്യൽ ആർബിട്രേജ് സ്ട്രാറ്റജി- തികച്ചും സമാനമായ ട്രേഡിംഗ് ആസ്തികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത സാമ്പത്തിക വിപണികളിൽ. ഉദാഹരണത്തിന്, വ്യത്യസ്ത സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ ഒരേ കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകളുടെ അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഉദ്ധരണികൾ $100 വിൽപ്പനയ്ക്കും (ബിഡ്) വാങ്ങുന്നതിന് $101 ഉം (ചോദിക്കുക) ആണെങ്കിൽ, മറ്റൊരു സൈറ്റിൽ $102 വിൽപ്പനയ്ക്കും $103 വാങ്ങലിനും നിരക്കിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു വ്യാപാരിക്ക് വാങ്ങാം. ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഷെയറിൽ $101, മറ്റൊന്നിന് $102-ന് വിൽക്കുക, ഓരോ ഷെയറിൽ നിന്നും $1 സമ്പാദിക്കുക.
- തുല്യമായ ആർബിട്രേജ് സ്ട്രാറ്റജി- പരസ്പരം രേഖീയ ബന്ധമുള്ള പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യാപാര ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്: ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളുടെ ഫ്യൂച്ചറുകളും. അതായത്, ഷെയറുകളുടെ വില ഉയർന്നു, പക്ഷേ അവയ്ക്കുള്ള ഫ്യൂച്ചറുകൾ അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ തുടരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അൽപ്പം കുറഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഓഹരികൾ വിൽക്കുകയും ഈ ഷെയറുകളുടെ ഫ്യൂച്ചറുകൾ വാങ്ങുകയും വേണം, തുടർന്ന് അവയുടെ വിലകൾ ഒത്തുചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ, നിങ്ങൾക്ക് വിപരീത ദിശയിൽ വ്യാപാരം നടത്താം.
- സൂചിക ആർബിട്രേജ് സ്ട്രാറ്റജി- ബാസ്ക്കറ്റ് ട്രേഡിംഗിന്റെ ഒരു ഉപജാതിയാണ്, ഇത് ഒരു സൂചികയിലെ ഫ്യൂച്ചറുകളുടെ കണക്ഷനും ഈ സൂചികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അസറ്റുകളുടെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.
ആർബിട്രേജ് ട്രേഡിംഗ് വിലകളുടെ സമന്വയത്തിനും വിന്യാസത്തിനും സംഭാവന നൽകുന്നു, കാരണം സാമ്പത്തിക വിപണിയിലെ ഏത് അസന്തുലിതാവസ്ഥയിലും അൽഗോരിതം മദ്ധ്യസ്ഥർ വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു.
അൽഗോരിതമിക് ആർബിട്രേജ് ട്രേഡിംഗിൽ, ഉദ്ധരണികളുടെ വിതരണം, ഡാറ്റ കൈമാറ്റത്തിന്റെ വേഗതയും ഗുണനിലവാരവും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ആർബിട്രേജ് ട്രേഡിംഗ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സ്ഥാപന വിപണി പങ്കാളികൾ ഒരു പ്രധാന മെറ്റീരിയലും സാങ്കേതിക അടിത്തറയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ട്രേഡിംഗ് ചാഞ്ചാട്ടത്തിനുള്ള അൽഗോരിതമിക് തന്ത്രങ്ങൾ (അസ്ഥിരത വ്യാപാരം
ഡെറിവേറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഓപ്ഷനുകളിൽ അസ്ഥിരത വ്യാപാരം നടത്തുന്നു. കാലഹരണപ്പെടൽ തീയതി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ട്രേഡിംഗ് ഉപകരണത്തിന്റെ അസ്ഥിരതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കരാറിന്റെ മൂല്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതിലേക്ക് ട്രേഡിംഗിന്റെ തത്വം ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, വില ചലനത്തിന്റെ അപകടസാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു ഓപ്ഷന്റെ മൂല്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് അസ്ഥിര വ്യാപാരം അനുമാനിക്കുന്നു.
അസ്ഥിരത- വില മാറ്റത്തിന്റെ സാധ്യത കാണിക്കുന്ന ഒരു സൂചകം. ചാഞ്ചാട്ടം കൂടുന്തോറും വില മാറാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്.
ഉയർന്ന ചാഞ്ചാട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വാങ്ങുന്നു, കാരണം അതിന്റെ വില ഉയരും. കുറഞ്ഞ ചാഞ്ചാട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വിൽക്കുന്നു, കാരണം അതിന്റെ മൂല്യം കുറയും. ഒരു ഓപ്ഷൻ വാങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം ഹെഡ്ജിംഗ്വിപരീത വ്യാപാരത്തിന്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ.
അസ്ഥിരത ട്രേഡിംഗ് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ വളരെ സങ്കീർണ്ണമാണ്, സാമ്പത്തിക വിപണികളിലെ സ്ഥാപന പങ്കാളികളുടെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് അൽഗോരിതം അനുസരിച്ച് ഗണിതശാസ്ത്ര കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ഊഹക്കച്ചവട ചെലവ് കുറഞ്ഞ തന്ത്രങ്ങൾ (ലോ-ലേറ്റൻസി ട്രേഡിംഗ്)
വിലകുറഞ്ഞ അൽഗോരിതം തന്ത്രങ്ങൾ ട്രെൻഡ് പിന്തുടരുന്ന തന്ത്രങ്ങൾക്ക് സമാനമാണ്, കാരണം അവയിൽ ട്രെൻഡിനൊപ്പം ട്രേഡിംഗും ജോഡി ട്രേഡിംഗും ഉൾപ്പെടുന്നു, അവ പരസ്പര ബന്ധമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിൽ നിരവധി ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടുന്നു, അതേസമയം മാർക്കറ്റ് ചലനം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന അസറ്റാണ്, കൂടാതെ ഇടപാടുകൾ മറ്റൊരു ഉപകരണത്തിൽ നേരിട്ട് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വളരെ പരസ്പരബന്ധമുള്ള ട്രേഡിംഗ് ഉപകരണങ്ങളിൽ, കൂടുതൽ ദ്രവ്യതയുള്ള ഒരു അസറ്റ് (അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള) കുറഞ്ഞ ലിക്വിഡിറ്റി ഉള്ള മറ്റ് (പ്രവർത്തിക്കുന്ന) ആസ്തികളേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതാണ് കുറഞ്ഞ ചെലവ് തന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രധാന കാര്യം. ഉദാഹരണത്തിന്, ആദ്യം എണ്ണയുടെ വില (അടിസ്ഥാനം) കുറയുന്നു, ഇത് എണ്ണ ഉത്പാദക, എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ കമ്പനികളുടെ (വർക്കിംഗ് ട്രേഡിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ) ഓഹരികൾ താഴേക്ക് വലിക്കുന്നു. ഉദ്ധരണികളിലെ ഓരോ മാറ്റവും കണക്കിലെടുത്ത് അടിസ്ഥാന അസറ്റിലെ ട്രെൻഡുകൾ ഏറ്റവും ചെറിയ സമയഫ്രെയിമുകളിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. അന്തർലീനമായ അസറ്റ് വിലയിൽ മൂർച്ചയുള്ള മാറ്റം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, അടിസ്ഥാന അസറ്റിലെ മാറ്റത്തിന്റെ ദിശയിൽ വർക്കിംഗ് ട്രേഡിംഗ് ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒരു ഇടപാട് നടത്തുന്നു. ചെലവ് കുറഞ്ഞ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അൽഗോരിതമനുസരിച്ച് വ്യാപാരം നടത്തുമ്പോൾ, എല്ലാ ട്രേഡിംഗ് സിഗ്നലുകളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മാർക്കറ്റിലേക്കും മാർക്കറ്റ് വിവരങ്ങളിലേക്കും അതിവേഗ ആക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
ഊഹക്കച്ചവട മുൻനിര തന്ത്രങ്ങൾ (ഫ്രണ്ട് ഓട്ടം)
ഫ്രണ്ട് റണ്ണിംഗിൽ നിലവിലെ ലിക്വിഡിറ്റിയുടെ വിശകലനവും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ അസറ്റ് സ്ഥാനങ്ങളുടെ ശരാശരി വോളിയവും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒന്നോ അതിലധികമോ ഓർഡറുകളുടെ മികച്ച ബിഡും ഓഫർ വിലയും മാർക്കറ്റ് നിർണ്ണയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, മൊത്തം വോളിയം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്കുള്ള ഓർഡറുകളുടെ ശരാശരി വോളിയത്തേക്കാൾ ഒരു നിശ്ചിത തുക കവിയുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു ഓർഡർ നിരവധി പോയിന്റ് ഉയർന്ന വിലയിൽ (എപ്പോൾ വലിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ വിലയിൽ നിന്ന് വാങ്ങൽ) അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് (വിൽക്കുമ്പോൾ). വലിയ ഓർഡറുകൾക്ക് മുമ്പായി സ്ഥാപിച്ച ഓർഡർ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ഇത് മാറുന്നു. ഈ ഓർഡർ നിർവ്വഹിക്കുമ്പോൾ, വാങ്ങൽ ഓർഡർ പൂരിപ്പിച്ചാൽ, എതിർ ക്രമം ഉടൻ തന്നെ കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ കൂടി ഉയർത്തും, അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പന ഓർഡർ പൂരിപ്പിച്ചാൽ കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ കുറയും. എല്ലാം സങ്കീർണ്ണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ ആശയം ലളിതമാണ്: വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ, ഒരു ചട്ടം പോലെ, ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഈ സമയത്ത് നിരവധി വിപരീത ട്രേഡുകൾ സംഭവിക്കാം. ഒരു വലിയ സ്ഥാനം നിർവ്വഹിക്കുമ്പോൾ, വില ഗണ്യമായി നീങ്ങാൻ കഴിയും, ഇത് ആദ്യ ഓർഡറിൽ ലാഭം കൊണ്ടുവരും. അൽഗോരിതമിക് ഫ്രണ്ട് റണ്ണിംഗ് ട്രേഡിംഗിന്, ഉയർന്ന ദ്രവ്യതയുള്ള ട്രേഡിംഗ് അസറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മാർക്കറ്റിലേക്കും മാർക്കറ്റ് വിവരങ്ങളിലേക്കും അതിവേഗ ആക്സസ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഫ്രണ്ട് റണ്ണിംഗ് സാധ്യമാകൂ.
ഉപസംഹാരം
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് വലിയ സ്ഥാപന വിപണി പങ്കാളികൾക്ക് വലിയ അളവിലുള്ള ആസ്തികൾ വിൽക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച്, ഓവർ-ദി-കൌണ്ടർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഊഹക്കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് അധിക ലാഭം സ്വീകരിക്കുന്നു. അത്യാധുനിക അൽഗോരിതങ്ങൾ വിപണിയിലെ സാഹചര്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഇടപാടുകൾ സ്വയമേവ വിശകലനം ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്ക ട്രേഡിംഗ് റോബോട്ടുകളും സാധാരണ വ്യാപാരികൾക്ക് ലഭ്യമല്ല, കാരണം അവ വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വികസനമാണ്. അൽഗോരിതം ട്രേഡിംഗിന് എക്സിക്യൂഷന്റെ ഉയർന്ന കൃത്യതയും മാർക്കറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റിയിലേക്കും വിവരങ്ങളിലേക്കും നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ് ആവശ്യമാണ്, ഇത് ലിക്വിഡിറ്റി ദാതാക്കൾക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ് വഴിയാണ് നൽകുന്നത്.
ട്രേഡിംഗ് റോബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഐടിഇൻവെസ്റ്റിൽ വികസിപ്പിക്കുന്ന യൂറി മസ്ലോവിനൊപ്പം. ഹബ്രെയിലെ ബ്ലോഗിൽ, റഷ്യയിലെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ച് പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഈ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിന്റെ പ്രോസ്
സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വ്യാപാരം നടത്താൻ പ്രത്യേക റോബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യാപാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധനവ് ആഗോള പ്രവണതയാണ്. ഈ വസ്തുതയിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരല്ല, പലരും അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിനെ ദോഷകരമായ ഊഹക്കച്ചവടമായി കണക്കാക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇത് വിപണികളിൽ ദ്രവ്യത നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി വ്യാപാരികളുടെ എണ്ണവും (HFT) വിപണിയിലെ അവരുടെ സ്വാധീനവും പൊതു വിപണി നിയമങ്ങളാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു - റഷ്യയിലെ അൽഗോരിതം ട്രേഡിംഗിന്റെ സാധ്യതകൾക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതി:കൂടാതെ, ട്രേഡിംഗിലെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം സാമ്പത്തിക വിപണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു - യുക്തിയെക്കാൾ വികാരങ്ങളുടെ ആധിപത്യം, ഇത് തെറ്റുകൾക്കും പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും ഇടയാക്കും. കൂടാതെ, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ സാഹചര്യം പലപ്പോഴും വളരെ വേഗത്തിൽ മാറുന്നു, ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ സമയമില്ല - റോബോട്ട് അത്ര മന്ദഗതിയിലല്ല.
ഉദാഹരണത്തിന്, വളരെക്കാലം മുമ്പ്, 2002-2003 ൽ. ആളുകൾ അവരുടെ കൈകൊണ്ട് ലളിതമായ ഹാർഡ് ആർബിട്രേജ് ഗാസ്പ്രോം വേഴ്സസ് ഗാസ്പ്രോം ഫ്യൂച്ചറുകൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പ്രതിവർഷം ഭ്രാന്തമായ പലിശ ലഭിച്ചു. എന്നാൽ 2008-ൽ, ഈ മാടം ഇതിനകം അൽഗോരിതം പൂർണ്ണമായും കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2011 സെപ്റ്റംബറിന് ശേഷം, ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ള അൽഗോരിതങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം പൂർണ്ണമായും കൈവശപ്പെടുത്തി.
ഒരു റോബോട്ടിനെ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പണം ആവശ്യമാണ്
സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ട്രേഡിങ്ങിനായി വളരെ വലിയ തുകകൾ ഇല്ലെങ്കിൽപ്പോലും ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ അൽഗോരിതമാക്കുന്നത് സാധ്യമാണ്. അതേ സമയം, അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിന്റെ വിവിധ മേഖലകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. വേഗതയ്ക്ക് വർധിച്ച ആവശ്യകതകൾ ചുമത്താത്ത തരങ്ങളുണ്ട് - ഉദാഹരണത്തിന്, വിപണി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന ബുദ്ധിപരമായ തന്ത്രങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി ട്രേഡിംഗ് (മാർക്കറ്റിലെ എല്ലാവരേയും മറികടക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ) വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്ട്രക്ചറൽ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, പ്രവേശന ടിക്കറ്റ് കൂടുതൽ ചെലവേറിയതാണ്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഗുരുതരമായ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവും ആവശ്യമാണ്.യൂറി മസ്ലോവ്
യഥാർത്ഥ വിപണിയിലേക്ക് കുതിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, തന്ത്രം പരീക്ഷിക്കുകയും അതിന്റെ ലാഭക്ഷമത കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് (തത്വത്തിൽ, ഇത് MS Excel- ൽ പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയും). ഈ ലാഭക്ഷമത, ഒരു ട്രേഡിംഗ് റോബോട്ട് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള ചെലവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളണം - ഒരു പ്രോഗ്രാമറുടെ സേവനങ്ങൾക്കായി പണം നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സമയച്ചെലവ്.
വിപണിയിൽ 100 ആയിരം റുബിളിൽ ആരംഭിച്ച ആളുകളുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ അവർ ഒരു നല്ല സമയത്താണ് ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ന്, 500 ആയിരം റൂബിൾ മുതൽ 1 ദശലക്ഷം റൂബിൾ വരെയുള്ള തുക അൽഗോരിതം തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ ഇതിനകം സാധ്യമായ പ്രവേശന പരിധിയാണ്. അതേ സമയം, 20,000 റൂബിളുകൾക്ക് പോലും ഒരു തന്ത്രം അൽഗോരിതം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സൗകര്യപ്രദമായ ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിപണിയിൽ ഉണ്ട്. കാര്യമായ വികസന ചെലവുകളില്ലാതെ അൽഗോരിതങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ അവ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
ഈ പരിഹാരങ്ങളിൽ ടിഎസ് ലാബ് സിസ്റ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോഫിറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. അത്തരം കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിഹാരങ്ങളുണ്ട് - അവയുടെ സാരാംശം കൃത്യസമയത്ത് വികസനം ലളിതമാക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഭാഷകളുടെ ഉപയോഗത്തിലാണ്. അൽഗോരിതങ്ങളുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നടപ്പാക്കലിനായി അവ "മൂർച്ചകൂട്ടി". മോഡുലസ് ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്ന് അമേരിക്കക്കാർ സൃഷ്ടിച്ച ട്രേഡ്സ്ക്രിപ്റ്റ് അത്തരമൊരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഭാഷയുടെ ഉദാഹരണമാണ്. SmartX ടെർമിനൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് ലൈസൻസ് (OEM) ലഭിച്ചു. ഈ ഭാഷ വളരെ ലളിതമാണ് കൂടാതെ മാനുവൽ (അല്ലെങ്കിൽ ഹബ്രെയിലെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ - ഒന്ന്, രണ്ട്) വായിച്ചുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വ്യാപാര തന്ത്രം വിവരിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ
ട്രേഡിംഗ് റോബോട്ടിന്റെ വേഗത വിവിധ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോക്കോൾ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന്.സ്പോട്ട് മാർക്കറ്റിൽ മോസ്കോ എക്സ്ചേഞ്ചുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളുണ്ട്: "നേറ്റീവ്" എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോട്ടോക്കോൾ, ഇതിനെ നേറ്റീവ്, FIX-കണക്ഷൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു, ഒരു ബ്രോക്കറേജ് ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. "ഗ്ലാസുകളിൽ" ഒന്നാമനാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു FIX കണക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, കുറവ് പലപ്പോഴും ഒരു നേറ്റീവ് പ്രോട്ടോക്കോൾ.
ഒരു ബ്രോക്കറേജ് സംവിധാനത്തിലൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ, വേഗത സാധാരണയായി കുറവാണ്. MICEX സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ FIX നെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എക്സ്ചേഞ്ച് ഭാഗത്ത് റൗണ്ട്ട്രിപ്പ് ഏകദേശം 300-350 മൈക്രോസെക്കൻഡ് ആണ്, ആശയവിനിമയ ചാനലുകളുടെയും ക്ലയന്റ് ഉപകരണങ്ങളുടെയും കാലതാമസം കണക്കിലെടുത്ത് ഓർഡറിന്റെ മുഴുവൻ പാതയും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഗണ്യമായി വലിയ മൂല്യങ്ങളിൽ.
ഈ കണക്കുകൾ എല്ലാ ബ്രോക്കർമാർക്കും തുല്യമാണ്, അവ എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്കുള്ള ചാനലിന്റെ ഗുണനിലവാരം, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങൾ, കോറിലെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് വേഗത എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. "നേറ്റീവ്" എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോട്ടോക്കോൾ TEAP ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, സാധാരണ കാലതാമസം കൂടുതലാണ്, കൂടാതെ 420 µs മുതൽ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.
ഐടിഇൻവെസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഓർഡറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം (ക്ലയന്റിൽ നിന്ന് ഗേറ്റ്വേയിലേക്ക് (ഗേറ്റ്വേ) സ്വീകരിക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ ക്ലയന്റിന് അതിനോട് പ്രതികരണം ലഭിക്കുന്ന നിമിഷം വരെ - ഇന്റർനെറ്റ് വഴി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബ്രോക്കർ ഗേറ്റ്വേ മുതൽ ക്ലയന്റ് ഉപകരണങ്ങൾ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് പ്രവചനാതീതമായ കാലതാമസം ഉണ്ടാകാം) 1.5 മുതൽ 2.5ms വരെയാണ്. അതേ സമയം, FIX പ്രോട്ടോക്കോളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ITinvest റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സെർവറുകളിലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്യുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി വ്യാപാരികൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമുണ്ട്. അപകടസാധ്യതകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മൈക്രോസെക്കൻഡ് എടുക്കും, കൂടാതെ എക്സ്ചേഞ്ച് റൗണ്ട് ട്രിപ്പിന്റെ ആകെ തുകയിൽ അവ അദൃശ്യമാണ്.
വികസന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ
റഷ്യൻ വിപണിയിൽ ട്രേഡിംഗ് റോബോട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച സാങ്കേതിക പരിഹാരമാണ് സാർവത്രിക പ്രോസസ്സറുകൾ എന്ന് അനുഭവം കാണിക്കുന്നു. വിവിധ പരിഹാരങ്ങളുടെ പ്രയോഗത്തിന്റെ പരിധി പരിമിതമാണ് - നിങ്ങൾക്ക് FPGA-യിൽ ഒരു വേഗത്തിലുള്ള തന്ത്രം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ സങ്കീർണ്ണമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്ക് ഒരു സാർവത്രിക പ്രോസസ്സർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. സ്ലോ മെമ്മറി ഹാൻഡ്ലിംഗ്, ഉയർന്ന പവർ ഉപഭോഗം എന്നിങ്ങനെ ജിപിയുവിന് അവയുടെ പോരായ്മകളുണ്ട്. പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ സാർവത്രിക പ്രോസസറിനായുള്ള റോബോട്ട് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ നിലവിൽ മുൻനിര പരിഹാരമാണ്.ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, ഒരു വ്യക്തി എത്രത്തോളം പ്രകടനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, അത്രയധികം അവർക്ക് ലിനക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിസിനസ്സ് ആശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും. എന്നാൽ ഒരു മികച്ച പ്രോഗ്രാമറെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും നിയമിക്കുന്നതിനുമുള്ള ചെലവ് വിലയേറിയതായിരിക്കില്ല. തത്വത്തിൽ, വിൻഡോസിലും വളരെ വേഗത്തിലുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ലിനക്സ് നല്ലതാണ്, കാരണം ഇത് ഉപയോക്തൃ-വ്യാപാരിയുടെ ഉയർന്നുവരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കിയിരിക്കുന്നു - പുതിയ ചിപ്പുകളുള്ള പുതിയ കേർണലുകൾ പുറത്തിറങ്ങി. ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വിൻഡോസ് കൂടുതൽ യാഥാസ്ഥിതികമാണ്.
C# ഈയിടെ ജനപ്രിയമാണ്. ഇത് വികസിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്, കൂടാതെ ഒരു പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസം പോലുമില്ലാത്ത, അടിസ്ഥാന വികസന കഴിവുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് C # മാസ്റ്റർ ചെയ്യാനും ഒരു റോബോട്ട് അൽഗോരിതം എഴുതാനും കഴിയും. സാമ്പത്തിക വിപണിയിലെ കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ സംഭവവികാസങ്ങൾക്കായി, സി, സി ++ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് ഒപ്റ്റിമൽ ചെലവിൽ സ്വീകാര്യമായ വേഗത നേടാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു (കടുത്ത കേസുകളിൽ, ഇത് അസംബ്ലറിലേക്ക് വരുന്നു). എക്സ്ചേഞ്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർമാർ സാധാരണയായി C# ഉപയോഗിക്കുന്നു.
റോബോട്ടുകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞാൻ പെട്ടിയിലാക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?
ഒരു വശത്ത്, അത്തരം പരിഹാരങ്ങളുടെ പ്രയോജനം അവർ വികസന സമയം ലാഭിക്കുന്നു എന്നതാണ്. മറുവശത്ത്, ഇത് അതിന്റേതായ യുക്തിയുള്ള ഒരു "ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്" ആണ്, ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവയുടെ സ്രഷ്ടാക്കളുമായി കൂടിയാലോചിക്കാതെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാൽ ട്രേഡിംഗ് റോബോട്ടുകളുടെ വികസനം അവർ സുഗമമാക്കുന്നു എന്നത് സംശയത്തിന് അതീതമാണ്. മിക്ക ബ്രോക്കർമാർക്കും ഒരു ഉപയോക്തൃ-സൗഹൃദ ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട്, അത് വേഗത്തിലും സൗകര്യപ്രദമായും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ITinvest-ന് SmartCom API ഉണ്ട്.അവന്റെ മാനുവലിൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ C # അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ റോബോട്ടിനെ വേഗത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയും. അതേ സമയം, ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ള വ്യാപാരികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും തങ്ങൾക്കായി ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ എഴുതുന്നു - ഈ രീതി നിങ്ങളെ ഒരു അദ്വിതീയ ഉൽപ്പന്നം നേടാനും വിപണിയിൽ ഒരു വലിയ വിജയത്തെ കണക്കാക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു.
ഇന്നത്തേക്ക് അത്രയേയുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വായിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളതെന്ന് Habr ഉപയോക്താക്കളോട് ചോദിക്കാനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങളിൽ അപേക്ഷകളും ചോദ്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നു!
പി.എസ്. നിങ്ങൾ ഒരു അക്ഷരത്തെറ്റോ തെറ്റോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ - ഒരു സ്വകാര്യ സന്ദേശം എഴുതുക, ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഉടനടി ശരിയാക്കും.